Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker. Båndene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten minker Dette Bollinger Bands dynamiske natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt blir brukt fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt utseendet - back-perioden for standardavviket er det samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre bandene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. Innstillinger kan justeres for å passe til egenskapene til bestemte verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å lage små trinnvise justeringer av standardavviksmultiplikatoren Endring av antall perioder for glidende gjennomsnitt påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Derfor er det bare små justeringer som kreves for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes til å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår at standardavviksmultiplikatoren økes til 2 1 for en 50-årig SMA og reduserer standard devi ation multiplikator til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form. Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom danner i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bottoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over underbåndet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lave er vanligvis, men ikke alltid, under nedre bånd. For det andre, det er en sprette mot midtbanen. Tredje, det er en ny pris som er lav i sikkerheten. Denne laven holder over underbåndet. Evnen å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjen en reaksjon lo w i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, det var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjen flyttet under januar lavt og holdt over nedre bandet Selv om 5 februar spike lavt brøt nedre bandet, Bollinger Bands beregnes ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkursene. Fjerde var aksjen økt med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bunn i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form. Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket utover bunnene Doble topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklende toppene. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høy kan være høy r eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høyt over Øverste bandet For det andre er det en tilbaketrekning mot midtbåndet. Tredje, prisene beveger seg over det forrige høyt, men unnlater å nå det øvre bandet. Dette er et advarselsskilt. Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå øvre bandet, viser svak momentum, som kan foreshadow en trend reversering Endelig bekreftelse kommer med en støtte pause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en pullback i mai og så et annet trykk over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på en intradag basis, lukkede den ikke over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støttepause to uker senere. Merk også at MACD dannet en beari sh divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innen en opptrending i juli-august 2008 Prisen overgikk øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, aksjen flyttet til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen, gikk prisen ikke over det øvre bandet. Dette blinket et advarselsskilt. Børsen brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen. Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppblå pilen. Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, Bevegelser som berører eller overskrider båndene er ikke signaler, men heller koder På forsiden av det viser et trekk til overbandet styrke, mens en skarp bevegelse til nedre båndet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer, og overkjøpte forhold kan utvides i en sterk oppgang. På samme måte kan prisene gå bandet med mange berører under en sterk opptrend. Tenk på det et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-tiden Enkelt glidende gjennomsnitt Det tar en ganske sterk prisbevegelse å overskride dette øvre bandet. En øvre band-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, signaliserer starten på en uptrend. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også Vanlige for at prisene aldri kommer til det laveste bandet under en opptrinn. Den 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte. Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste merke av øvre bånd. Kort 6 viser Air Products APD med en bølge og lukke over øvre bandet i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svak Ness Trading ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble redusert, men APD lå ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september. APD stengte generelt over overbandet på minst fem ganger i løpet av en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-årige Commodity Channel Index CCI Dips under -100 anses å være oversolgt og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet Uptrend CCI identifiserte deretter omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på å kombinere Bollinger Bands med en momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Børsen brøt ned i januar med en støttepause og lukket under underbåndet Fra midten av januar til begynnelsen av mai, lukket Monsanto under underbåndet minst fem ganger. Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. t pause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend Som sådan ble 10-årige Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kortsiktige overkjøpssituasjoner. En bevegelse over 100 er overkjøpt. En bevegelse tilbake under 100 signaliserer en gjenopptakelse av nedtrenden rødt piler Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Bands reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger har båndene bør inneholde 88-89 av pris handling, noe som gjør et trekk utenfor bandet betydelig Teknisk, prisene er relativt høye når over øvre bånd og relativt lavt når under underbåndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selger signal Likeledes bør relativt lav ikke anses som bullish eller som kjøpesignal. Prisene er høye eller lave av en grunn. Som med andre indikatorer er ikke Bollinger Bands ment å bli brukt som tand alene verktøy Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for confirmation. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et enkelt glidende gjennomsnitt bør Bollinger Bands vises på toppen av en pris plot Når du velger Bollinger Bands, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 Det første nummeret 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket. Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametere stiller båndene 2 standardavvik over det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. How å bruke Bollinger Bands. Cratratulations på å gjøre det til 5. klasse Hver gang du gjør det til neste klasse, fortsetter du å legge til flere og flere verktøy til handelsmannens verktøykasse. Hva er handlerens verktøykasse du spør. Hvordan sammenligner du handel med å bygge et hus Du ville ikke bruke en hammer på en skrue, heller ikke du bruker en buzz så å kjøre i negler. Det er riktig verktøy for hver situasjon. Bare som i handel, er noen handelsverktøy og indikatorer best brukt spesielt i miljøer eller situasjoner. Jo flere verktøy du har, jo bedre kan du tilpasse seg stadig skiftende markedsmiljø. Eller hvis du vil fokusere på noen spesifikke handelsmiljøer eller - verktøy, er det kult også. Det er godt å ha en spesialist når du installerer strøm eller VVS i et hus, akkurat som det er kult å være en Bollinger Band eller Moving Average ekspert. Det er en million forskjellige måter å gripe noen pips. For denne leksjonen, som du lærer om disse indikatorene, tenk på hver som et nytt verktøy som du kan legge til i verktøykassen til dine. Du kan ikke nødvendigvis bruk alle disse verktøyene, men det er alltid fint e å ha mange alternativer, rett Du kan kanskje finne en som du forstår og er komfortabel nok til å mestre selv. Nå, nok om verktøyene allerede. La oss begynne. Bollinger Bands. Bollinger Bands, en kartindikator utviklet av John Bollinger er brukes til å måle volatiliteten på markedet. Basalt sier dette lille verktøyet om markedet er stille eller om markedet er høyt. Når markedet er stille, samler bandene seg og når markedet er LOUD, øker båndene. Notat på diagrammet under at når prisen er stille, er bandene tett sammen når prisen går opp, spredes bandene fra hverandre. Det er alt der er til det Ja, vi kunne fortsette og bore deg ved å gå inn i Bollinger Bands historie, hvordan det er beregnet, matematiske formler bak den og så videre, men vi har ikke lyst til å skrive alt ut. I all ærlighet trenger du ikke å vite noe av det søppelet. Vi synes det er viktigere at vi viser På noen måter kan du bruke Bollinger Bands til tr ading. Note Hvis du virkelig vil lære om beregningene av et Bollinger Band, så kan du gå til The Bollinger Bounce. En ting du bør vite om Bollinger Bands er at prisen har en tendens til å gå tilbake til midten av bandene. Det er den hel ide bak Bollinger-studsen Ved å se på diagrammet nedenfor, kan du fortelle oss hvor prisen kan gå neste. Hvis du sa ned, så er du riktig Som du kan se, satte prisen seg ned mot midten av bandet . Det du nettopp så, var en klassisk Bollinger-bounce. Årsaken til at disse bounces forekommer, er at Bollinger-båndene fungerer som dynamisk støtte og motstandsnivåer. Jo lenger tidsrammen du er i, jo sterkere disse bandene pleier å være. Mange handelsmenn har utviklet systemer som trives på disse bounces og denne strategien er best brukt når markedet er spredt og det er ingen klar trend. Nå skal vi se på en måte å bruke Bollinger Bands når markedet trender. Bollinger Squeeze. Bollinger Squeeze er ganske selvforklarende Når bandene klemmer sammen, betyr det vanligvis at en breakout blir klar til å skje. Hvis lysene begynner å bryte ut over toppbandet, vil bevegelsen vanligvis fortsette å gå opp Hvis lysene begynner å bryte ut under underbåndet, så vil prisen vanligvis fortsette å gå ned. Ved å se på diagrammet over, kan du se at bandene klemmer sammen. Prisen har nettopp begynt å bryte ut av toppbandet. Basert på denne informasjonen, hvor tror du prisen vil gå. Hvis du sagt, du er riktig igjen. Slik fungerer en typisk Bollinger Squeeze. Denne strategien er laget for at du skal ta et trekk så tidlig som mulig. Oppsett som disse skjer ikke hver dag, men du kan sannsynligvis se dem et par ganger uke hvis du ser på et 15-minutters diagram. Det er mange andre ting du kan gjøre med Bollinger Bands, men disse er de 2 mest vanlige strategiene knyttet til dem. Det er på tide å sette dette i handlerens verktøykasse før vi går videre. til neste indikator. Lag fremgangen din for seg selv innføring og merking av leksjonen fullstendig. TRADER S NOTEBOOK. Using Bollinger Bands Med Parabol SAR.04 30 08 02 43 15 PM PST av Brian Twomey Parabolstopp og revers brukes i forbindelse med Bollinger-band fungerer godt for å fange en trend Her er hvordan. I år markerer 25-årsjubileet for Bollinger-band. I motsetning til et begrenset antall indikatorer i bruk, da bygget John Bollinger på konseptet med handelsbånd og utviklet seg selv, satt til standardavvik for å måle volatilitet i prisene. Hva dette måler er båndbredde som er , hvor bandene vil bli plassert over og under priser. Så hvert bånd er satt over og under et 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt med en standardavvik på 2 0. Disse dagene stiller bandene seg til 20 dagers enkle glidende gjennomsnitt med en standardavvik av 2 0 er standard og normen for kartlegging av denne indikatoren. En misforståelse kommer inn i spill når handelsfolk ikke tilpasser båndene for å matche sine handelsmål. Korttidshandlere kan vurdere et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, wh ile langsiktige trendhandlere kan bruke et 50-dagers enkeltflytende gjennomsnitt. Standardavvik må endres for å gjenspeile gjennomsnittet av priser, hvorav enkle glidende gjennomsnitt er ingenting mer. Dette gir ikke selgere spesifikke retninger, bare hvor prisene er til enhver tid time. John Bollinger anbefaler to standardavvik med et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt, 2 1 standardavvik med et 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en standardavvik på 1 9 med et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Dette reflekterer hvor øvre og nedre band vil bli satt til båndbredde Hvilke handelsmenn vil fange er prisens volatilitet for å avgjøre hvor prisene har vært og hvor prisene sitter for tiden, ikke hvor de skal. De øvre og nedre bandene vil gjøre dette. Båndbredden er satt i forhold til prisens volatilitet. For det meste handler prisene innen båndene. Den opprinnelige teorien var at når prisene rammet overbandet, betydde dette et overkjøpt marked, så en salgsposisjon ville bli ansatt Conversel y, hvis prisen slår ned på båndet, representerte dette en oversold situasjon og en kjøpsposisjon ville bli innført. Men hvis handelsmenn skulle stole på dette konseptet alene, ville handelsmenn finne seg i trøbbel hver gang. De overkjøpte og oversolle situasjonene kan ikke være noe mer enn fortsettelsesmønstre, slik at en retracement eller konsolidering kan være nødvendig før neste etappe av mønsteret følger. I dette tilfellet vil bandene utvide eller bygge ut basert på volatilitet alene. Husk at formålet med Bollinger-bandene er å måle volatilitet. Bandene vil utvide og kontrakt basert på volatilitet i priser og volatilitet. Prisene blir flyktige på grunn av en ny høy eller lav eller på grunn av en økonomisk kunngjøring som kan være ute av synkronisering med markedsforventninger. I dette tilfellet vil båndene utvides for å reflektere volatiliteten. Den nedre og øvre band vil følge denne volatiliteten Bollinger-bandene kan forbli stabile under normale markedsforhold, men volatilitet kan også bety at neste etappe av prismønster er ulemper olidasjon, slik at bandene vil bli kontrakt. For å generere kjøp og salgssignaler, anbefaler John Bollinger å bruke Bollinger-band med en annen indikator, for eksempel J Welles Wilders relative styrkeindeks RSI. RSI ville ha bekreftet et kjøps - eller salgssignal, eller en overkjøpt eller oversold marked når prisene treffer de øvre eller nedre bandene. Tradere kan finne seg å slite med Bollinger-band fordi mange tror at det statistisk sett er prisen to standardavvik fra prisen og prisen må gå tilbake til gjennomsnittet, gjennomsnittet Dette er en falsk antagelse . Siden introduksjonen av Bollinger-band har mange forhandlere blitt ganske kreative med sine mange bruksområder. Noen vil bruke 10- og 20-dagers enkle bevegelige gjennomsnitt i båndene, mens andre vil bruke bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens MACD i stedet for RSI. Dette kan være gjort fordi Bollinger-båndene kan brukes nøyaktig i hvilket som helst marked og tidsramme. PARABOLISK SAR Min preferanse er å bruke doble Bollinger-bånd med parabolske stopppunkter hvis en Følg prisene oppe på lange stillinger Merk opp dette scenariet Trender oppstår bare når prikkene har vinkler enten opp eller ned Dette er representert av små prikker med vinkel, vær forsiktig med tykke, horisontale prikker. Dette representerer vanligvis et rangbundet marked, en svak trend, eller ubesluttsomhet Disse horisontale prikkene kan til og med tjene som sterk støtte eller motstand. Trenere bør være forsiktige til trenden er tydelig. Trendende markeder har små prikker nær priser og fisker opp eller ned. Dot som ligger langt unna prisene, kan ikke indikere en trend, som viser ubesluttsomhet i markedet Parabolisk SAR fungerer best på langsiktige diagrammer som et ukentlig diagram Figur 2, men det er fremdeles nyttig på timediagrammer koordinert med et daglig diagram så lenge trenden er identifiserbar. FIGUR 2 GJELDER EN Langsiktig kort, ukentlig På dette kartet over GBP JPY har den parabolske SAR prognosen den langsiktige nedgangen. Nedgangen begynte i juli 2007 da prisen på GBP JPY berørte 240 Trenden er st dårlig intakt når GBP-JPY faller under 198 Merk hvor mange ganger prisen handles utenfor Bollinger-bandene. Disse tilfellene var enten små korreksjoner eller gjenopptakelse av trading. En avvik kan forekomme når det daglige diagrammet har en prikk og timekartet har en dunpunkt I så fall ville handelsmenn bedre tjene til å vente på timekartet for å bekrefte det daglige. Du ville gjøre det samme når du koordinerer mellom et daglig og ukentlig diagram. Den lange tidsrammen for den ukentlige må ikke alltid korrelere med den daglige, men det hjelper. Husk at når en trend reversering er sett, vil prisene akselerere mot prikken. Dette kan ikke nødvendigvis bety en endring i retningen av trenden som bare vil skje når punktene endres. Når dette skjer, er det på tide å bære ut og ta fortjeneste. KATCH TRENDEN Parabolisk SAR brukt i forbindelse med Bollinger-bånd er en god kombinasjon for å få en trend. Når disse indikatorene brukes sammen, har du trend og volatilitet, med parabolisk SAR-bestemmende trend, mens Bollinger-bandene måler prisvolatilitet, eller hvor raskt og hvor mye priser er på reise. Bollinger-band og parabolske SAR kan brukes i markerte markeder og trendmarkeder, men kritikken angående parabolisk SAR er at den er minst Effektive i markerte markeder. Dots beveger seg i forhold til pris. Hvis det ikke er prisbevegelse, er det ingen prikker, men Bollinger Bands finner sammenhenger av båndbredden i markerte markeder. Så noen gyldighet er tydelig med dette argumentet. Merk imidlertid at disse to indikatorer kan brukes i ethvert marked på en hvilken som helst tidsramme og kan være ganske effektiv.
No comments:
Post a Comment